Стратегия на базе метода VSA Стратегия на базе метода VSAVolume Spread Analysis – метод анализа цен и торговых объемов, который отлично подходит для реализации на таких рынках как, например, рынки фьючерсов. Как правило, большинство трейдеров используют две основные торговые стратегии, базирующиеся на фундаментальном и техническом анализах.Торговая стратегия, в основе которой лежит технический анализ, объясняет причины изменения цен на рынке. Вторая стратегия, в основе которой лежит фундаментальный анализ, показывает, когда могут произойти изменения цен на рынке.Но игроки, использующие в своей деятельности торговые стратегии по VSA, могут получать все эти данные одновременно.Рассмотрим на примере срочного рынка использование торговой стратегии на базе анализа VSA. Но для начала необходимо понять суть этой стратегии и ее цель.В чем суть стратегии? Что, собственно, мы будем анализировать?Анализ в рамках использования этой торговой стратегии проходит по трем направлениям: Анализируется расстояние бара (свечи) от High (самой высокой точки) до Low (нижний предел) – так называемый спрэд. Анализ закрытия этих свечей. Так называемый фон (анализ истории свечей) – все то, что связано с объемами торгов на протяжении некоторого времени. Отсюда вытекает основная цель стратегии на базе метода анализа VSA – установление возможных причин изменения (движения) цены.По сути, причина изменения цен – возникновение дисбаланса между предложением и спросом на рынке, который организуют сами участники торгов.Играя на рынке, профессиональные трейдеры используют разные инструменты торговли. Это могут быть акции, фьючерсы или валюта. Деятельность и реальные намерения крупных участников различных биржевых рынков вполне можно понять. Для этого достаточно посмотреть на графики цен. Сложность заключается в том, что ценовые графики нужно научиться правильно читать. Именно стратегия на базе анализа Volume Spread Analysis предоставляет трейдеру такую возможность. Данный анализ наглядно демонстрирует взаимосвязь нужных переменных, определяющих изменение предложения и спроса, а также возможного вектора движения самого рынка.Переменные, используемые в данной стратегии – это прежде всего: Свечной диапазон (или ценовой спрэд). Объемы торговли по определенным свечам. Цена, по которой осуществляется закрытие свечей. Умение грамотно использовать эти переменные позволяет различным участникам на рынках определять довольно точно текущую рыночную фазу.Например, эксперты в сфере рыночных торгов выделяют четыре рыночные фазы: Фаза накопления. На данной фазе участники рынка скупают по оптовым ценам существующие активы. Фаза роста. На этой фазе начинается рост цен. Фаза дистрибуции. На этой фазе профессиональные участники рынка начинают продавать скупленные ранее активы по розничным ценам. Фаза снижения. На данной фазе цены на активы начинают снижаться. Но любая торговая стратегия основана на определенных постулатах, о которых нельзя забывать! Прежде всего, торговля на рынке должна происходить при условии наличия на брокерском счете торговца достаточного количества денег (депозита) и при минимальных рисках.Как обычно ведут себя участники рынка в различных ситуациях? Рассмотрим некоторые примеры типичной стратегии поведения игроков. Стратегии поведения трейдеров на рынке могут быть следующими:Во-первых, любая фондовая, валютная или срочная биржа – это то место, где игроки максимально быстро хотят получить прибыль. А так как все хотят получить деньги в самые кратчайшие сроки, Трейдеры действуют практически молниеносно, своевременно оценивая действия других игроков и принимая решения.Во-вторых, нужно помнить, что профессиональные участники рынка активно используют различные психологические проблемы своих оппонентов. Создавая резкие скачки цен, такие профессионалы вынуждают других участников быстро закрывать свои сделки, избегая финансовой потери. В свою очередь, когда игроки массово начинают закрывать сделки, это провоцирует срабатывание так называемых стоп лоссов, что еще больше создает ажиотаж и «разгоняет» тренды. Именно страх потерять деньги мешает торговцам принять в нужный момент правильное решение. Те, кто поддается ажиотажу и панике уходят с рынка, а движение цен будет продолжаться, но уже без выбывших трейдеров. Чтобы избежать такой ситуации, нужно четко помнить и соблюдать основные принципы риск-менеджмента.В-третьих, более профессиональные игроки для того, чтобы получить более полную и детальную информацию о ситуации, происходящей на рынке, используют метод объемного анализа — VSA.В-четвертых, чтобы избежать крупных финансовых потерь, многие трейдеры внимательно следят за деловыми новостями и учитывают их влияние на движение цен.В-пятых, проанализировав полученные в результате анализа ситуации на рынке данные, профессиональный трейдер принимает необходимые торговые решения. Как это сделать? Необходимо внимательно наблюдать за изменением объема сделок на рынке. При увеличении объема сделок опытный трейдер принимает торговое решение – открытие сделок на покупку активов. Когда снижается объем, начинает снижаться цена на активы. Торговое решение – нужно открывать сделки на продажу.Резюмируя все выше написанное, можно сказать, что использование стратегии на базе методов анализа VSA предоставляет профессиональным участникам рынка всю полноту информации по активности других биржевых игроков по каждой свече. Таким образом, если очевиден рост объемов торгов, то более вероятно, что на рынок в ближайшее время вступит один из крупных игроков. При наличии торгов небольших объемов можно предположить, что сделки происходят между игроками, обладающими скромными средствами.На практике такой анализ дает возможность трейдерам оценить колебания на рынке и выбрать крупного игрока, следуя за которым, можно получить больше прибыли.
