Информация к новости
  • Просмотров: 129
  • Автор: mrAdmin
  • Дата: 15-05-2017, 14:58
15-05-2017, 14:58

Секреты метода VSA

Категория: Полезное и интересное

Секреты метода VSA
 
Если кратко охарактеризовать содержание метода анализа, то квинтэссенцией Volume Spread Analysis является  возможность, которую получает трейдер (благодаря наторгованным объемам на финансовом рынке),  выявлять коэффициент   заинтересованности других игроков в определенный промежуток времени. Большая ошибка трейдеров заключается именно в том, что они даже не рассматривают  этот факт, не говоря уж о том, чтобы включить эту биржевую концепцию в собственный алгоритм торгов на рынке. В результате они теряют деньги из-за своих необдуманных и скоропалительных решений, выводя раньше времени прибыль из текущей позиции.
 
Степень активности крупных игроков и коэффициент интереса  краткосрочных или долгосрочных участников торгов к конкретному финансовому инструменту или самому рынку определяет    аномальная динамика объема на каждом интервале времени. Сложность в основном появляется на этапе определения активности рынка. Один и тот же показатель объема рынка может  повлечь за собой совершенно разные направления движения цены: неизменное состояние, рост или падение.
 
В этой связи возникает резонный вопрос: как на фоне аномальной активности объемов торгов можно точно определить    конкретные маршруты  участников рынка, которые при нарушении баланса  вызовут соответствующие поведенческие характеристики цены: падение, рост или «боковик» значения?
Никакого секрета здесь нет. Опытные игроки всегда стараются   анализировать данные показателей объема рынка вместе с сформированным спредом (ценовой диапазон). И, разумеется, такой анализ нужно проводить именно на том временном промежутке, который важен для совершения сделки. Кроме того, профессионалы всегда стараются обращать внимание на  цену закрытия  предыдущего и обязательно последнего бара. Именно ценник последнего бара дает возможность наглядно увидеть, к чему же привело  такое аномальное поведение объемов торгов. В цене закрытия баров наглядно отображается реальная активность участников рынка, ведь они   до последнего момента боролись за  то, чтобы оставить без изменений, спровоцировать рост или падение цены активов.
 
Например, представьте график с часовым интервалом времени любого эмитента. Очевидно, что бар, который формируется в течение этого часа, является непосредственным результатом активности покупок и продаж за данный интервал времени.
Допустим, что цена закрытия осталась ниже отметки середины бара на фоне значительно выросшего объема торгов. Предыдущие бары активно показывали положительный баланс спроса и предложения, соответственно, увеличивая цену.
Если рассматривать эту ситуацию в контексте с ценовым диапазоном (спредом), то приведенный выше показатель может говорить о    том, что силы активности покупателя  просто не хватило для последующего роста цены. По этой причине    под тяжестью продаж закрытие бара случилось на середине  сформированного ценового диапазона.
Основываясь на этих данных, можно смоделировать дальнейшее развитие ситуации на рынке – в скором времени актив начнет выстраивать разворотный паттерн и изменит направление текущего торгового тренда.
 
Именно анализ объема торгов в совокупности со спредом (который формирует диапазон цены на следах участников рынка), и есть тот  «Золотой ключик», то «секретное оружие», который открывает завесу тайны и помогает собрать всю необходимую информацию   о ситуации на финансовых рынках . Зная этот секрет, трейдер получает  заветные данные по ценам закрытия или открытия, дополненные минимумами и максимумами бара, торгующегося в условиях конкретного временного промежутка.
Эта ситуация создает определенный фон совершаемых сделок на финансовом рынке и позволяет предугадать дальнейшие действия так называемых китов рынка (финансовые институты, банки).
 
Универсальный метод Volume Spread Analysis в этой ситуации оказывается практически единственным методом анализа, который может определить  текущие позиции и реальное настроение китов по отношению к  биржевым площадкам и выбранным этими игроками базовых активов для последующей спекуляции на рынке.
 
А теперь самый важный секрет! Запомните и заучите как аксиому следующее умозаключение:
Профессиональные игроки (не важно, каков размер их оборотного капитала) просто не могут  контролировать поведенческие характеристики цены в долгосрочном периоде и уж тем более не могут ценой манипулировать! Но не зря их и называют крупными игроками или Smartmoney, потому как они всегда стараются максимально использовать любую возможность, чтобы   достичь цели – вытащить лишние деньги с депозитов оставшихся 95% трейдеров.
Уясните это правило торговли на рынке раз и навсегда и у финансовых рынков не останется больше никаких секретов для вас!

Информация:

FT не выставляет публичных оферт.
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.

Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.

Контакты

г. Москва, ул. Новодмитровская улица, 5А

Тел.: +7(495) 728-15-94;
E-mail: info@futurestraders.ru;
Skype: futurestraders.ru;

^